Indicadores De Negociação De Alta Freqüência

Negociação de alta freqüência 8211 Perigos ocultos de Scalping 038 Day trading É o tópico mais quente na maioria das salas de bate-papo e fóruns, e é promovido fortemente por corretores (por isso deve ser legítimo, certo). Sem mencionar, atrai o aspecto adictivo à adrenalina De nossas próprias personalidades. Vamos ser honestos, é o que queremos fazer porque é divertido, pelo menos inicialmente. Os comerciantes são atraídos por sistemas acelerados porque querem uma gratificação imediata e acreditam que com a promessa de muitas oportunidades comerciais vem a promessa de enriquecer rápido. Se você está pensando em assumir um sistema de negociação de alta freqüência ou já estiver usando esse método de negociação, faça um grande favor e leia esse artigo. Eu vou dizer-lhe por que penso que a comercialização de scalping ou qualquer outra estratégia de negociação de alta freqüência não é apenas uma maneira extremamente arriscada de negociar Forex (financeiramente), mas também pode ter graves efeitos colaterais negativos em sua saúde e felicidade. A intensidade desses sistemas de negociação pode transformá-lo em um vegetal que não chega um banho de vegetação, afetando negativamente sua vida cotidiana, encorajando você a negligenciar suas outras responsabilidades, como manter um emprego onde você realmente ganha dinheiro ou gastar tempo com seu cônjuge e Crianças e isso pode ser especialmente perigoso psicologicamente, porque se você soprou suas economias tentando se enriquecer com certeza, pode até ter você pensando em suicídio. A atração de negociação de alta freqüência Toda a idéia de negociação de alta freqüência é abrir posições por apenas um período de tempo muito curto, às vezes apenas alguns segundos. Este intenso comércio intra e fora é a emoção que os novos comerciantes estão procurando. Mesmo se eles tiverem a sorte de se afastar com pão ralado, ainda é um passeio de emoção. Você pode se lembrar quando começou sua negociação, certo. Tudo o que você queria fazer era sentar-se na frente das paradas o dia todo e ter tantos negócios quanto pudesse. Considere isso: quanta análise e pensamento você poderia ter implementado em suas decisões comerciais. Você estava registrando seus negócios em um periódico onde você poderia refletir e analisar suas vitórias e suas perdas Você estava usando uma parada? Você teve o cuidado de não expor o excesso? Você mesmo fazendo diversos negócios de uma vez Se você respondeu negativamente a essas perguntas, você está participando de comportamentos de risco. Todos ficamos lá em algum momento, mas, eventualmente, o zumbido inicial desaparece. O comerciante começa a ficar mais grave e começa a se concentrar muito em ganhar dinheiro. Infelizmente, o comerciante ainda está condicionado a essa mentalidade de negociação de alta freqüência. Pode ser um ciclo vicioso para se libertar porque ninguém gosta de admitir a derrota, ninguém quer aceitar que o que eles estão fazendo não está funcionando. Mais cedo ou mais tarde, os comerciantes que se envolvem em estratégias de negociação de alta freqüência perceberão que estão chamejando um cavalo morto. A verdade é que a abordagem comercial de alta freqüência para o mercado simplesmente não funciona. Trader Burnout O comércio de alta freqüência, particularmente o scalping, exige que você passe muitas horas coladas em monitores, rastreando o movimento minuto a minuto. Se você for para uma pausa para o banheiro, ou a cozinha para tomar um café para comer, você pode perder a oportunidade comercial que você está olhando para as paradas durante as últimas 3 horas esperando. Frustrante Sentado na frente das tabelas por muito tempo é mentalmente tributando e afetará mesmo fisicamente. Pessoalmente, eu tive o suficiente depois de olhar os gráficos por mais de 30 minutos. O pensamento de gastar longos períodos de tempo em frente a eles, mantendo o controle de minutos de movimento de preços sem parar, me deixa desconfortável. Sua mente só pode demorar tanto. Por quanto tempo você pode sentar-se diante das cartas e permanecer focado mentalmente Quanto tempo antes de se cansar e começar a tomar decisões comerciais ruins Qual é o limiar onde o tédio entra e você começa a forçar negócios apenas para fazer algo acontecer. O comércio só deve ser aberto quando o As probabilidades são a seu favor, não porque você precise de estimulação mental. Quarto pequeno para erro Os sistemas de negociação de alta freqüência geralmente têm metas de lucro muito pequenas. Fazer retornos decentes para o dia exige que o comerciante de alta freqüência acumule uma quantidade perturbadora de negócios lucrativos para garantir que seus esforços valem a pena. A maioria dos sistemas de negociação de alta freqüência incentivam o gerenciamento de dinheiro ruim expondo sua conta a uma quantidade de risco insalubre. Geralmente, um sistema de comércio de alta freqüência exige que você arrisque demais para os pequenos ganhos. Os índices de recompensa de risco geralmente são negativos, uma grave bandeira vermelha em meus livros. Na verdade, as perdas são muito maiores do que as vitórias de que uma troca perdedora pode colocá-lo em um buraco profundo que é muito difícil de sair. Por exemplo, um comerciante de alta freqüência pode arriscar vinte pips para ganhar cinco pips. Essa é uma razão negativa de risco de 4: 1. Para colocar isso em perspectiva, um comércio perdedor irá definir um escalador de volta quatro fatores de risco. Os scalpers próximos quatro trades precisarão ser bem-sucedidos para obter a conta de volta ao estágio de parcelamento. Claro, isso é assumir que o tamanho do mesmo lote está sendo usado em todos os negócios. Os comerciantes de alta freqüência também tendem a usar o gerenciamento irregular de dinheiro, provavelmente devido ao fato de que as decisões são tomadas rapidamente e sobre a marcha. O comércio de alta freqüência pode ser rápido e com rapidez, é assustador. Por um lado, as chances de seus próximos quatro negócios serem bem-sucedidos estão contra você. A margem de erro permitida neste exemplo é de apenas vinte pips. Isso não é muito, considerando que a volatilidade diária média do mercado é três vezes maior do que isso. O mercado só precisa solucionar o problema na direção errada e o comércio é interrompido. Enquanto o comerciante de alta freqüência está tentando se recuperar das perdas, cada parada única faz o buraco, quatro fatores de risco mais profundos. Para que um sistema de risco negativo funcione, você deve acumular uma quantidade esmagadora de negociações vencedoras sobre trocas perdidas. Sofrer uma perda a qualquer momento é um grande revés. O desespero e a pressão se acumulam imensamente quando as estratégias de negociação de alta freqüência empurram as contas para o vermelho. Isso começa a induzir o estresse que se transforma em erros irracionais e emocionais de comércio de Forex. Nenhum sistema de comércio de alta freqüência (ou qualquer sistema de negociação, na minha opinião) vai funcionar no longo prazo, a menos que os índices de risco sejam positivos. Se você estiver arriscando vinte pips, então você deve apontar para pelo menos quarenta pips em retornos, e não cinco. Um modelo positivo de risco de 1: 2 permite que você perca a metade de seus negócios, mas ainda ganha dinheiro no longo prazo. É por isso que somos inflexíveis sobre o uso de risco positivo em nossa negociação de ações de preço porque você não pode ganhar todos os negócios, e ninguém espera que você. É fundamental para garantir que seus vencedores superem seus perdedores. Não Perda de perdas Até este ponto, temos assumido que as estratégias de negociação de alta freqüência realmente usam uma perda de parada. Eu sei que a maioria deles não, porque as paradas geralmente exigidas são tão apertadas que qualquer pequena vibração no mercado eliminará o comércio. Esses tipos de vibrações são o resultado da atividade diária normal no mercado, como quando grandes empresas comerciais realizam transações em moeda estrangeira que contribuem para a volatilidade do dia a dia. Eu percebi que a maioria dos comerciantes de alta freqüência culparão esses movimentos de preços intrauais anormais em seu corretor tentando parar de caçar o comércio deles. Então, para vencer o mercado e seu corretor, eles não definem um. Nós somos grandes crentes de parar de perdas aqui no The War Room, nunca colocamos um comércio sem um. Sem perda de parada, sua conta é efetivamente 100 exposta. Eu sei que a maioria dos comerciantes de alta freqüência estão executando a alavanca mais alta possível para sua conta. Um lançamento de notícias inesperado poderia levar sua conta exposta a uma chamada de margem. Falhar em usar uma perda de parada não é uma negociação inteligente. Eu não consigo pensar em nenhuma vantagem real de não usar uma. Sua perda de parada deve ser colocada no ponto em que, se o preço fosse para cruzar, o comércio seria considerado uma falha e você não deveria mais estar no comércio de qualquer maneira. Sem interrupção, significa que você precisa se sentar na tela constantemente monitorando seu comércio e decidir quando fechá-lo manualmente. As abordagens comerciais de alta freqüência também correm o risco de ficar presas nos erros de re-quote quando o mercado está experimentando uma maior volatilidade. Você já tentou sair de um comércio durante períodos intensos de volatilidade? Não é uma posição na qual você deseja se colocar. A linha inferior é, sentar e olhar para os gráficos de preços durante toda a noite, não é um comportamento saudável e vai levar a problemas de ansiedade , E não usar uma perda de parada é apenas louco Alto em Emoção Os sistemas de negociação de alta freqüência são empreendimentos muito emocionalmente alimentados e atraem aqueles que procuram uma forte adrenalina. Os comerciantes de curto prazo podem ser tão desconectados da disciplina que muitas de suas decisões comerciais são apenas baseadas no instinto. Com cada nova posição aberta, há muito em jogo para lucros tão próximos. Os métodos de negociação de alta freqüência podem colocar um alto nível de importância em cada comércio. Os comerciantes tornam-se altamente fixados para o sucesso de uma posição. Por que simplesmente porque a perda torna-se muito de um golpe a ser pego. Eu vi comerciantes de alta freqüência que detêm posições abertas em -100 pips porque esperam que o mercado se vire e alcance seu alvo de lucro de 5 pip. Quando um comércio perdedor é finalmente fechado, adivinhe o que geralmente vem em seguida O comércio de vingança. Este é muitas vezes outro comércio ruim envolvendo o mesmo par (tudo enquanto mantém rancor e acredita que você vai recuperar seu dinheiro). Esta é a definição de perder o seu legal e comercial emocionalmente, eu vejo isso o tempo todo. A perseguição constante do preço e a alta das emoções, dá ao comerciante a mentalidade de que eles estão lutando contra os mercados. O que realmente está acontecendo é que eles estão cheios de adrenalina e endorfinas. Mesmo quando o comerciante está falhando miseravelmente, nada mais importa para eles. É como um vício em drogas. Esses caras sabem que são prejudiciais para sua carteira e sua qualidade de vida, mas continuam com os mesmos comportamentos e perseguem essa corrida. Seu conhecimento comum de que as emoções e o comércio criam um coquetel bastante perigoso. Você não está fazendo nenhum favor por usar um sistema de negociação de alta freqüência que pode facilmente estimular essas emoções para níveis destrutivos. O mercado não leva prisioneiros. Quando um comerciante quebra sob pressão e mostra seus cartões emocionais, o mercado irá explorar essas emoções e jogá-las contra o comerciante. Over Trading O comércio de alta frequência é um dos mais exigentes de todos os estilos comerciais. A maioria dos comerciantes não está satisfeita com a quantidade de dinheiro que eles estão fazendo em comparação com o dinheiro ilimitado que gera o potencial de dinheiro do mercado. Então, eles acreditam que podem remediar esse problema simplesmente negociando o máximo que puderem. Esta é uma das forças motrizes por trás da atração pelas estratégias de negociação de alta freqüência. O comércio excessivo é um enorme problema para os comerciantes de curto prazo. Se eles já estão abrindo e fechando negócios em alta freqüência, o que é outro comércio ou dois, o que é mais de vinte. Isso encoraja a mentalidade do jogo quando o comerciante não está mais pensando em probabilidades, mas negociando puramente por ganância, tédio, desespero ou excesso de confiança. Sua atitude em relação ao mercado irá defini-lo como comerciante. Você pensa que você está perseguindo dinheiro, mas na realidade, a única coisa que você está perseguindo é sua própria cauda. Paralisia de análise A maioria dos modelos de sistema de negociação de alta freqüência de curto prazo que eu vi são bastante pesados ​​nos indicadores. Alguns deles realmente exigem que você monitore vários cronogramas ao mesmo tempo. Eu sei que as imagens de várias telas de negociação, indicadores de Forex intermitentes e feeds de preços de rolamento parecem excitantes para o novo comerciante, mas é longe de ser prático quando se trata de seu desempenho comercial. Mais dados ou mais análises NÃO criarão mais uma vantagem para você nos mercados. Na verdade, fará o contrário. Todas as variáveis ​​extras que você traz em seus gráficos só vão dificultar a execução de decisões negociais lógicas e claras. Muitas vezes, suas preciosas variáveis ​​escolhidas entrarão em conflito entre si, então, mesmo que você não perceba no momento em que você está criando seu próprio pesadelo comercial, tentando incorporar todas essas coisas na sua análise. É por isso que somos grandes fãs de negociação com ação de preços em gráficos de preços nus. A clareza que você obtém é incomparável por qualquer outro sistema comercial, e é por isso que é a metodologia de negociação mais bem sucedida neste setor. Conclusão Há um vencedor de tudo isso, e esse é seu corretor. Os corretores se beneficiam tanto do comércio de alta freqüência, que até mesmo o pressionarão a fazê-lo. Os corretores ganham spreads em cada comércio que você coloca, independentemente de ser um vencedor ou um perdedor. Então, sim eles querem que você seja um comerciante de alta freqüência. Eles querem que todos nós possamos ser comerciantes de alta freqüência. O fato realmente triste é que o corretor às vezes ganha o dobro da quantidade de um comércio que o comerciante de alta freqüência faz. Swing comerciantes, como nós War Room Traders. Não precisa se preocupar com a disseminação. Mesmo um spread caro como 10 pips, não vai afetar muito um comércio, quando ele tiver um retorno esperado de 150 pips. Apesar do que você lê nos fóruns de negociação, a negociação de alta freqüência, por qualquer definição, não oferece os meios para um caminho suave e sem risco para maiores lucros. É muito exigente mental e fisicamente, ocupa grandes quantidades de seu tempo e pode ter um impacto negativo na sua vida. Em nosso artigo: 95 dos comerciantes perdem dinheiro. Mostramos que a maioria dos comerciantes perdedores são de fato os comerciantes que usam estratégias de negociação de alta freqüência. Se você está cansado de ser bombardeado com as falsas promessas que os sistemas de negociação de alta freqüência fazem, ou talvez você tenha apenas compromissos da vida real, como um emprego a tempo inteiro, o que não permitiria que você se envolvesse em negociação de alta freqüência, você deveria dar uma olhada séria Em nossas estratégias de negociação no final do dia. Essas estratégias de negociação de swing usam ação de preço e exigem uma fração do tempo do gráfico por dia. Na verdade, você deve negociar muito menos, gerando ganhos maiores e experimentando uma taxa de sucesso muito maior. Antes de começar a negociar com dinheiro real, certifique-se de verificar nossa lista de verificação de negociação Forex. Além disso, lembre-se: o escalpelamento, o dia comercial ou qualquer outra estratégia de alta freqüência podem aparecer como investimentos inteligentes em propagandas, mas é apenas uma linguagem inteligente que é projetada para direcionar suas emoções e incentivá-lo a entregar seu dinheiro arduamente ganho. Espero que o artigo de hoje8217 tenha destacado os perigos da negociação de alta freqüência. Se você gostou do artigo, ajude-nos a espalhar a palavra e compartilhar o artigo usando os botões abaixo. Desejo-lhe uma semana comercial rentável. Você gostou deste artigo Isso significaria muito para mim se você pudesse compartilhá-lo Por favor, também deixe seus pensamentos na seção de comentários abaixo Veja o Novo Painel de Análises de Negociação de Alta Freqüência - Análises de Negociação de Alta Freqüência O Painel oferece acesso a ferramentas anteriormente indisponíveis - Insights únicos Em condições atuais do mercado - O índice de GridSight proprietário (comércio de Gix) calcula a probabilidade histórica do movimento continuado de preços Não há escassez de ferramentas de negociação, indicadores técnicos e outras técnicas de análise disponíveis para os comerciantes de forex. Mas muito disso é repetitivo e faz pouco para responder a uma questão-chave. O que posso ver para me ajudar a decidir se o movimento atual do mercado continuará. A ferramenta FXCM High Frequency Trading Market Insights parece superar essa lacuna, oferecendo ao comerciante acesso a informações e comércio Insights previamente disponíveis para apenas os investidores profissionais mais sofisticados. O serviço oferece um olhar em tempo real sobre volumes de negociação reais, liquidez do mercado, posicionamento e, o mais importante, um resumo para ajudar a entender tudo. Os comerciantes que compram ou vendem no atual Euro caem, e isso importa. A oferta institucional e a demanda se alinham com a recente reunião na Libra britânica. Estes são os tipos de perguntas que procuramos responder através da nossa nova oferta. O que é o serviço FXCM High Frequency Trading Market Insights O serviço FXCM High Frequency Trading Market Insights é um sistema altamente avançado que monitora 30 sinais de mercado de alta freqüência centrados em liquidez institucional, oferta e demanda profissional e atividade de comércio varejista. Isso mostra isso em tempo real para ajudar a estabelecer se as condições favorecem a continuação no momento atual dos preços. Como eu poderia usá-lo com minha negociação O serviço FXCM High Frequency Trading Market Insights vem em duas partes: o Resumo do Market Insights Dashboard e High Frequency Insights. No Market Insights Dashboard, podemos ver os detalhes principais anteriormente indisponíveis para comerciantes não profissionais à medida que observamos a empresa matriz FXCMrsquos dados em tempo real sobre Volume de Negociação, Liquidez Institucional, Oferta e Demanda Institucional e Atividade de Negociação de Varejo. Cada um desses fatores dá um sinal de alta ou baixa nas condições atuais do mercado e fornece pistas sobre se podemos esperar que o preço continue em sua direção atual ou reversa. Volume de varejo diz-nos em tempo real como os comerciantes de varejo ativos foram via FXCMrsquos Execução de dados de mesa. A atividade mais alta ajuda a identificar movimentos significativos no mercado. O Liquidity fornecido monitora a liquidez da BidAsk disponibilizada por meio de nossos provedores de preços profissionais. Maior liquidez muitas vezes destaca importantes níveis de interesse do comerciante profissional. SupplyDemand mede o saldo relativo da liquidez institucional. Os provedores de preços profissionais estão ativos no interesse de compra Bidmdashsignaling. Podemos ver este número em resumo. Atividade de Negociação nos mostra o saldo da atividade do comerciante de varejo. Os comerciantes compraram agressivamente o declínio recente ou vendidos. Com base em outros fatores-chave, isso ajuda a destacar níveis importantes. A seção High Frequency Insights mostra GridSight IndexmdashGix para shortmdash, que calcula a probabilidade histórica de que o preço continuará mais alto ou mais baixo após seu movimento inicial. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas usando essas ferramentas em conjunto, um comerciante dá acesso a indicadores-chave e análises previamente reservadas para comerciantes profissionais sofisticados. Como eu digo se é um sinal forte ou fraco Se eu ignorar sinais fracos O comércio Gix mostrará uma classificação de 1-5 estrelas para mostrar como historicamente provavelmente tem sido pelo preço continuar em uma direção ou outra. - As condições atuais não são semelhantes aos movimentos de preços históricos. - As condições atuais são semelhantes às movimentações históricas dos preços. - As condições atuais são muito semelhantes aos movimentos históricos dos preços. O desempenho passado não é um resultado indicativo, mas o sistema está configurado para definir de forma contínua a força de suas avaliações com base nos recentes desenvolvimentos do mercado e nos movimentos de preços. O tipo de comerciante deve usar esses sinais. Qualquer comerciante pode monitorar os alertas em tempo real, mas esperamos que os comerciantes e escaladores de alta freqüência o acham mais útil em suas análises comerciais de minuto a minuto. Quais são os cinco principais fatores utilizados no cálculo do Gix. São ações de preço, volume de negociação de varejo, liquidez institucional, oferta de fornecimento institucional e posicionamento do comerciante de varejo. Qual é o prazo da classificação comercial Gix O comércio Gix irá medir a probabilidade histórica de que o preço continuará na direção atual em dois intervalos de pip. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas isso deve dar uma certa confiança na força do movimento atual do mercado. Dependendo da volatilidade atual do mercado, isso pode representar menos do que um segundo valor de ação de preço ou vários minutos. Qual o gerenciamento de riscos que devo usar. Devo usar paradas e limites mais amplos com classificações de estrelas diferentes. Como com qualquer idéia de comércio, usamos essa ferramenta, além da estratégia existente e dos parâmetros de risco. Recomendamos sempre fazer negócios com um mínimo de 1: 1 RewardRiskmdashlook para ganhar pelo menos tanto quanto você tem que perder. (Veja o artigo dos Traços de série de comerciantes bem sucedidos para mais sobre isso.) Se o sinal comercial Gix coincide com seu próprio sistema comercial apontando para comprar ou vender, você pode definir uma perda de parada e uma ordem limite pelo menos à mesma distância da entrada. Alertas EmailText disponíveis Nós acreditamos que os sinais são de uma freqüência muito alta para tornar viáveis ​​os alertas de SMS ou e-mail. Com que frequência a classificação de estrela é atualizada. Movimenta-se entre as estrelas em tempo real. A classificação de estrelas é reavaliada em tempo real, mas pretendemos que a atualização de classificação de estrela não seja mais de uma vez por minuto. O desempenho passado não é um indicador de desempenho futuro. O insight fornecido não constitui um conselho comercial. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. Estratégias para negociação de algoritmo de Forex Como resultado da recente controvérsia, o mercado de forex tem sido submetido a um maior escrutínio. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, o que prometeu aos comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos do mundo concordaram em manipular o preço do dólar americano e do euro de 2007 até 2013. O mercado cambial é notavelmente desregulador, apesar de enfrentar 5 trilhões de reais de transações por dia. Como resultado, os reguladores pediram a adoção do comércio algorítmico. Um sistema que usa modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negócios no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, o comércio algorítmico forex cria maior transparência, eficiência e elimina o viés humano. Uma série de estratégias diferentes podem ser buscadas por comerciantes ou empresas no mercado cambial. Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para proteger o risco do portfólio ou para limpar as posições de forma eficiente. Além de cobertura automática, as estratégias algorítmicas incluem comércio estatístico, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, tudo isso pode ser aplicado a transações forex. Auto Hedging No investimento, o hedging é uma maneira simples de proteger seus ativos de perdas significativas, reduzindo o valor que você pode perder se ocorrer algo inesperado. Na negociação algorítmica, o hedging pode ser automatizado para reduzir a exposição de um comerciante ao risco. Essas ordens de hedge geradas automaticamente seguem modelos especificados para gerenciar e monitorar o nível de risco de um portfólio. Dentro do mercado forex, os principais métodos de negociação de hedge são através de contratos à vista e opções de moeda. Contratos pontuais são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata. O mercado spot fprex cresceu significativamente desde o início dos anos 2000 devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida proliferação de informações, refletida nos preços de mercado, permite que surjam oportunidades de arbitragem. As oportunidades de arbitragem ocorrem quando os preços cambiais ficam desalinhados. Arbitragem triangular. Como é conhecido no mercado cambial, é o processo de converter uma moeda de volta em si mesmo através de múltiplas moedas diferentes. Os comerciantes algorítmicos e de alta freqüência só podem identificar essas oportunidades por meio de programas automatizados. Como derivado. As opções de divisas operam de forma semelhante a uma opção em outros tipos de valores mobiliários. As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma forma alternativa de proteger os negócios em moeda estrangeira. As opções binárias são um tipo de opção em que os desembolsos recebem um dos dois resultados: quer o comércio se ajuste a zero ou a um preço de exercício pré-determinado. Análise estatística No setor financeiro, a análise estatística continua sendo uma ferramenta importante na mensuração dos movimentos de preços de uma segurança ao longo do tempo. No mercado forex, os indicadores técnicos são usados ​​para identificar padrões que podem ajudar a prever futuros movimentos de preços. O princípio que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Uma vez que os mercados FX operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações aumenta a significância estatística das previsões. Devido à crescente sofisticação dos programas informáticos, os algoritmos foram gerados de acordo com indicadores técnicos, incluindo divergência de convergência média móvel (MACD) e índice de força relativa (RSI). Programas algorítmicos sugerem momentos particulares em que as moedas devem ser compradas ou vendidas. Execução Algorítmica A negociação algorítmica exige uma estratégia executável que os gestores de fundos podem usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Os sistemas de negociação seguem um conjunto de regras pré-especificado e são programados para executar uma ordem sob certos preços, riscos e horizontes de investimento. No mercado cambial, o acesso direto ao mercado permite que os comerciantes do buy-side executem ordens forex diretamente no mercado. O acesso direto ao mercado ocorre através de plataformas eletrônicas, que muitas vezes reduz os custos e os erros comerciais. Normalmente, a negociação no mercado é restrita aos corretores e aos fabricantes de mercado, no entanto, o acesso direto ao mercado oferece às empresas compradoras acesso a infra-estrutura do lado da venda, garantindo aos clientes um maior controle sobre os negócios. Devido à natureza da negociação algorítmica e dos mercados FX, a execução da ordem é extremamente rápida, permitindo que os comerciantes aproveitem as oportunidades comerciais de curta duração. Negociação de alta freqüência Como o subconjunto mais comum de negociação algorítmica, a negociação de alta freqüência tornou-se cada vez mais popular no mercado cambial. Com base em algoritmos complexos, a negociação de alta freqüência é a execução de um grande número de transações em velocidades muito rápidas. À medida que o mercado financeiro continua a evoluir, as velocidades de execução mais rápidas permitem que os comerciantes aproveitem oportunidades lucrativas no mercado cambial, uma série de estratégias de negociação de alta freqüência destinam-se a reconhecer situações lucrativas de arbitragem e liquidez. As ordens fornecidas são executadas rapidamente, os comerciantes podem alavancar arbitragem para bloquear lucros livres de risco. Devido à velocidade da negociação de alta freqüência, a arbitragem também pode ser feita em preços spot e futuros dos mesmos pares de moedas. Advogados de negociação de alta freqüência no mercado de câmbio destacam seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência em negócios e preços. A liquidez tende a ser contínua e concentrada, pois há uma quantidade limitada de produtos em comparação com as ações. No mercado cambial, as estratégias de liquidez visam detectar desequilíbrios de ordem e diferenças de preços entre um par de divisas específico. Um desequilíbrio de ordem ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda de um ativo ou moeda específica. Neste caso, os comerciantes de alta freqüência atuam como fornecedores de liquidez, ganhando o spread, arbitrando a diferença entre o preço de compra e venda. A linha de fundo Muitos estão pedindo maior regulamentação e transparência no mercado cambial à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado cambial. Além da transparência, é importante que o mercado forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. Estratégias de negociação algorítmica, como hedging automático, análise estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, podem expor as inconsistências de preços, que representam oportunidades lucrativas para os comerciantes.